ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PREDICCIÓN

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La predicción económica y empresarial no tiene una base científica unitaria. En ella, se conjugan distintas técnicas provenientes de la estadística y la economía, junto con desarrollos puntuales de la ingeniería o la psicología.

Las técnicas que tratan de aprovechar la información relacional se fundamentan con los modelos econométricos.

a) Las técnicas de predicción basada en la información subjetiva pueden considerarse tan antiguas como la misma humanidad. Una técnica muy difundida, el 'Método Delfos' para aplicaciones militares, fue desarrollada por la Rand Corporation y publicada posteriormente por sus autores Dalkey y Helmer (1962).

Otros trabajos de psicología aplicada y los desarrollos del Premio Nobel de Economía Herbert Simon en teoría de la organización de empresas, han fijado las bases de otras técnicas especificas para obtener información. Los trabajos estadísticos en muestras en poblaciones finitas como los de Neyman (1934), abren el inicio de múltiples encuestas de opinión, actitudes o expectativas, que se realizarán de forma sistemática a partir de Tobin (1959).

b) Los antecedentes científicos de la predicción pueden encontrarse a mediados del siglo XIX en 'el análisis de series temporales' y en relación con estudios meteorológicos y demográficos. En 1845 se encuentran los trabajos de Verhulst sobre la variación de la densidad poblacional en forma de curva logística, y en 1847 los trabajos de Buys-Ballot sobre cambios periódicos de temperatura. En 1921 Sir William Beveridge elabora el gráfico de evolución periódica del trigo en Europa.

Explicar fluctuaciones observables en series económicas, da pie a nuevos desarrollos de gran transcendencia. En 1904 Spencer plantea la idea de utilizar medias móviles ponderadas para el alisado de series. Se desarrollan los primeros trabajos autorregresivos y de medias móviles por Yule en 1927 y Slutsky en 1937.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, las técnicas de predicción comienzan un desarrollo acelerado. Mitchell y Burns en 1946 sobre 'Ciclos económicos y utilización de indicadores'. En 1957 Shiskin sobre 'Descomposición de series (componentes cíclicos, estacionales y tendenciales)'. Kalman en 'Filtrado de series' (1960). Con los trabajos de aplicación de Tukey (1961) y con los resultados obtenidos por Kolmogoroff (1941) el 'Análisis espectral'. Con los desarrollos de Holt (1957) y Winters (1960) las técnicas de 'Alisado exponencial'. Con la publicación conjunta de Box y Jenkins los 'MODELOS ARIMA' (1970).

En paralelo al desarrollo del análisis de series temporales, va germinando el enfoque de los modelos econométricos (el análisis relacional o causal de la economía).
El norteamericano Henry Moore con la aplicación sobre el mercado de trabajo (1911) es considerado como el padre de la econometría.
Henry Schultz estudiará los modelos de demanda (1938). En 1941 Joel Dean inicia el estudio de las funciones de coste.
El holandes Jean Tinbergen primer Premio Nobel de Economía (1969) proponía los primeros 'Modelos Econométricos Multiecuacionales'. El profesor Lawrence Klein (Premio Nobel en 1980) explica con su modelo econométrico las fluctuaciones económicas norteamericanas (1950).

Existen variantes de la modelización econométrica, tales como 'Modelos de Dinámica de Sistemas' de Forrester (1961) y los 'Modelos ARIMA multivariantes y multiecuacionales' de Zellner y Palm (1974).